نسبت شارپ چیست و چگونه محاسبه میشود؟

نسبت شارپ (Sharp Ratio) توسط “ویلیام اف. شارپ (William F. Sharpe)” به منظور کمک به سرمایه گذاران برای درک بهتر “سود یک سرمایه گذاری در بازارهای مختلف مثل ارز دیجیتال نسبت به ریسک آن” توسعه یافته است. ویلیام شارپ برای این قضیه موفق به دریافت جایزه نوبل شد. این نسبت، میانگین سود دریافتی و نرخ بهره بدون ریسک، به ازای هر واحد از نوسان کلِ بازار است. تفاضلِ نرخ بهره بدون ریسک و میانگین سود دریافتی، به سرمایه گذار اجازه می‌دهد تا تفکیک بهتری از نسبت سود به زیان داشته باشد. در اصل، هرچقدر که مقدار نسبت شارپ بالاتر باشد، سود تعدیل شده بر اساس ریسک نیز بیشتر خواهد شد.

نسبت شارپ چیست و چگونه محاسبه میشود؟

برای کسب بهترین نتیجه از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند بورس باید معیارهای بسیاری از جمله نسبت شارپ را به دست آورید. با در نظر گرفتن نسبت شارپ دقیقا به پرسش‌های خود در معاملات مالی پاسخ خواهید داد. اینکه با چه میزان ریسکی چه مقدار سود کسب کرده‌اید؟ آیا هر سودی ارزش ریسک دارد؟ اگر بخواهیم به سوال نسبت شارپ چیست؟ پاسخ مناسبی بدهیم باید بگوییم:
•    نسبت شارپ یکی از معیارهای مهم در خصوص بررسی پرتفوی بورسی است که سرمایه گذاران را در زمینه نسبت سود و میزان ریسک آن‌ها در معاملات، راهنمایی می‌کند. نسبت شارپ، میانگین بازده به دست آمده مازاد بر نرخ سود بدون ریسک به ازای هر واحد از ریسک کل است. پس از این که متوجه شدید نسبت شارپ چیست؟ پیشنهاد می‌کنیم همراه ما باشید تا با نحوه محاسبه آن نیز آشنا شوید.

میزان مناسب نسبت شارپ چقدر است؟

همونطور که گفتیم، نسبت شارپ در بازار ارزهای دیجیتال عددی هست که نشون میده بازده یه سرمایه گذاری بدون ریسک چقدر تضمین شده. در اصل نسبت ریسک هست که به معامله گر کمک می کنه تا میانگین بازده سرمایه گذاری رو در مقایسه با ریسک های احتمالی اون تخمین بزنه. به عبارت دیگه، شارپ در ارز دیجیتال در واقع همون تمایل سرمایه گذاران برای کسب بازده بالاتر با ابزارهای بدون ریسک هست. نسبت شارپ بالاتر نشون دهنده ظرفیت بازدهی بهتر یه ارز دیجیتال برای هر واحد ریسک اضافی هست. این نسبت می تونه شاخصی برای نوسانات اساسی ارز دیجیتال باشه. به این ترتیب، می تونین از شاخص نسبت شارپ ارز دیجیتال برای مقایسه ارزهای دیجیتال استفاده کنین.این نکته رو در نظر داشته باشین که به صورت کلی نسبت شارپ بیشتر از 1 برای سرمایه گذاران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی قابل قبول هست. در واقع می تونیم بگیم:
• نسبت شارپ بالاتر از 2 خیلی خوب ارزیابی میشه.
• نسبت شارپ 3 یا بالاتر خیلی عالی در نظر گرفته میشه.
• نسبت شارپ کمتر از 1 هم ضعیف در نظر گرفته میشه.

چرا شاخص شارپ مهم است؟

همان‌طور که نسبت شارپ در دیگر بازارها سرمایه‌گذاری، مثل بورس کارآمد است، شارپ ارز دیجیتال هم ابزار بسیار مهمی در این بازار محسوب می‌شود. معنی شارپ در ارز دیجیتال در واقع همان تمایل سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بالاتر با ابزارهای بدون ریسک است. ازآنجایی‌که این شاخص بر اساس انحراف معیار محاسبه می‌شود که خود یک واحد اندازه‌گیری ریسک در سرمایه‌گذاری است، نسبت شارپ میزان بازده حاصل از یک سرمایه‌گذاری را بعد از درنظرگرفتن تمام ریسک‌های ممکن نشان می‌دهد. در واقع این شاخص، مفیدترین شاخص تعیین عملکرد یک سرمایه در بازار است که شما به‌عنوان سرمایه‌گذار باید از آن مطلع باشید.

نتیجه گیری :
سرمایه‌گذاران با استفاده از شاخص‌ها و نسبت‌های آماری مختلف می‌توانند میزان کارآمدی سرمایه‌گذاری خود را بررسی کنند. برای داشتن بهترین عملکرد، لازم است همواره سرمایه‌گذاری خود را با معیارهای مختلف بسنجید و استراتژی‌های خود را بهبود ببخشید. در ابتدای این مسیر احتمالا دچار خطاهایی می‌شوید اما به تدریج و با افزایش دانش و تجربه، نتایج بهتری دریافت خواهید کرد. البته بهتر است فعالیت‌های خود را با ارقام کمتر شروع کنید و به مرور، مبلغ سرمایه‌گذاری را افزایش دهید. شاخص‌ها و معیارهایی مانند شاخص شارپ به شما کمک می‌کنند در طول مسیر سرمایه‌گذاری، عملکرد گذشته خود را بسنجید و برای آینده بهتر تصمیم‌گیری کنید.